2019-12-30 02:44

股指期货的市值是什么?

  

  一站式的综合金融服务商2019-12-25国泰君安,中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。国泰君安跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期,始终以客户为中心,深耕中国市场,为个人和机构客户提供各类金融服务。向TA提问

  2015年上交所上市第一个境内期权上证50ETF期权,五年来运行平稳有序、市场规模逐步增加,投资者参与积极理性,经济功能稳步发挥。

  近期,上交所、深交所、中金所即将同时推出300期权产品,这是近5年来场内股票期权首次增加标的,股票期权市场也将由此进入发展新阶段。

  1、标的不同。上交所沪深300ETF期权标的为华泰柏瑞沪深300ETF,代码为510300。深交所沪深300ETF期权标的为嘉实沪深300ETF,代码为159919。中金所300指数期权标的为沪深300指数,代码为000300。

  2、合约单位不同。上交所、深交所300ETF期权对应的合约单位为10000份,即1张期权合约对应10000份300ETF份额,按12月2日收盘价,对应标的名义市值约为3.9万元。中金所300指数期权合约单位为每点人民币100元,按12月2日收盘价,1张期权合约对应标的名义市值为38.4万元。

  因标的及合约单位不同,1张300指数期权平值合约的价格要大大高于的300ETF平值期权。

  3、到期月份不同。沪深300ETF期权对应月份为4个,即当月、下月及随后两个季月,与现在50ETF期权月份一致。中金所300指数期权对应合约月份为6个,即当月、下两个月及随后三个季月,比沪深300ETF期权多出了2个月份。

  4、交割方式不同。沪深300ETF期权交割方式为实物交割,行权时发生300ETF现货和现金之间的交割。中金所300指数期权为现金结算,不发生实物交割,扎差计算盈亏后,以现金结算方式交收。现金结算相比实物交割更为便利。

  5、买卖类型不同。沪深300ETF期权多了备兑开仓、备兑平仓,可以在持有300ETF同时备兑开仓降低成本,偏好持有现货的投资者更适合沪深300ETF期权。300指数期权则没有备兑策略。

  6、到期日不同。沪深300ETF期权到期日为每个月的第四个星期三。中金所300指数期权到期日为股指期货一致,为每个月的第三个星期五。到期日也即当月合约的最后交易日、行权日。

  7、流动性不同。3个期权品种单日的未来交易量、交易金额肯定会存在差异,但目前均未上市还无法评估,投资者未来可以选择流动性较好品种进行交易。

  免责声明:本文内容仅供参考,不构成对所述证券买卖的意见。投资者不应以本文作为投资决策的唯一参考因素。市场有风险,投资须谨慎。

  股指期货无市值,但是有价值,价值等于当前指数点乘以合约乘数,合约乘数为每点300元。比如当前IF1006报价为2500,那么一手期指的价值为2500*300=75000元已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起

  股指期货无市值,但是有价值,价值等于当前指数点乘以合约乘数,合约乘数为每点300元。比如当前IF1006报价为2500,那么一手期指的价值为2500*300=75000元本回答被提问者采纳已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起

  股指期货的合约是有价值的,每手合约的价值是沪深300期货合约的点数×300元。如果某合约的点数是2600点,每手合约的价值就是2600×300=78万元。

  每个月份每手合约的价值×持仓量就是该月份的市值,所有(4个)月份的市值就是股指期货的市值。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起

  股指期货定义每个点值300,每手合约值的钱是当前点位乘以300,如3000点,则每手合约值3000*300=90万。

  开一手合约需要支付上述合约价值的15%至20%作为保证金,以20%保证金计算,开一手合约需要18万。

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