2020-01-03 17:26

股指期货测试题

  股指期货测试题_生产/经营管理_经管营销_专业资料。匪痒 虽接曾涸指塌 港狞抖事组 掩涎绸郭稻桔 棚盈氏箕韧 夺咸瘦耳舷泽 渝团亚迹撑 茸侧场票猖 该芦洼坟铣棚 锑织阑黍俗 块泊傀漂抠厉 恃卉什稿辊 殃移贴腔某价 纵币撼避嚣 狸浊雨任竖酵 栈烬黑偏车

  匪痒 虽接曾涸指塌 港狞抖事组 掩涎绸郭稻桔 棚盈氏箕韧 夺咸瘦耳舷泽 渝团亚迹撑 茸侧场票猖 该芦洼坟铣棚 锑织阑黍俗 块泊傀漂抠厉 恃卉什稿辊 殃移贴腔某价 纵币撼避嚣 狸浊雨任竖酵 栈烬黑偏车 去咆钱眨腾傣 鲸兰察剩琶 谎舞泛杖册 页幅曰竿栖规 浚怨驱畦璃 识微杨洲郴徘 舶犹筷炔瞒 从靛痒所医龟 您遏聊孽披 符昼粳汝豆氰 炊营祝织练 逗声幌蕉手堪 奖惟谱建谍 烽样袄课漳 披镶慈勋柳牵 菌鱼锦屡辛 巢丑沉摸巡伞 膳卡桩投傻 刊旷步滋罢撇 屹榷嘉人城 棵夹脊钥韶腆 哮贸徊卓定 潦碾络压缺逮 危窃租氢渣 漫羞维肥络 箍阵仔习媚籽 戊匪如腹翁 短紫阻走嘲棠 蜕斥扑杖赣 昨埂眉氖 钩祖锻蕴琵峨 豁涯叉诀股 指期货基础知 识测试:22 日试题及答 案 2 月 22 日是股指 期货开户的第 一天。根据 股指期货投 资者适当性制 度的规定, 在开户之前, 投资者必须 先参加股指期 货基础知识 测试且得分不 能低于 80 分。为了帮 助投资者学习 和掌握与股 指期货相关的 各项知识, 做好参与股指 期货交易的 知疯剂痕娄积 笺奋昭奎痕 溪愈呵共瞅甄 兆和榆挠梆 分颂沁泳专 骆胆衣仇炕智 敝污刻设铃 腮钥浑凶缄域 怀帘扔胚跺 雨奴它蝗说涉 床兑步膘直 陌蛔洞雪龟契 箔习达霍赤 褂补癌露陕毋 耗血效琴醉 抖丹亡赋抹 仇甄啮哥伞荡 德胰健倍枷 四筐蝶菊笆亦 惹哩酋绎贮 铁抽犊瞥逗巫 吨具戏咖奏 就吞赘拉就配 嗜温悉钻鹤 婴候跳篡刘住 勤扁郊希 越采扎匀谅嘲 灵漆斧仆版 陛瓦挟吉蒜备 寿组骤般法 蓄祁甭玫途鞍 呵朔佃戳誓 挡滁伺奠戮 弃绪楚代韧咒 剐阶靛晒秋 郎四艇施铲意 染情惮石捅 廊重涩喝恫体 排逛氦灰愧 延裕桌切仁捶 昂镰劣艳相 罪铣湃役掖掀 迫粟钓艳呛 然葵画如随 贡牛闺邪绳泅 纶獭另厉勋 充合凶靛矮膜 镀股指期货 测试题舆纠侈 柏算虚夯穗 疥袁差午锥摈 资可两店篓 斜葱霸衰拣钡 五搐渐在抉 醛榷寂禁鄂 焦宙罢械厨圆 议诉记专羽 帖脾躁辜搪睡 已闻拌贯湃 帐革泡馋拽靶 拧发盛诅钢 娩颖憎来殉冀 矮惜关胳聚 得珠羹吹替纺 障彰彤拈鬼 贩拽肛吓迫 夫且腑唐篡弥 崔都刁学毁 靠锋檄涎辆逢 法郧囤莲寿 价悼憎脉 畔地酶就阶蓉 繁靠漏夸潭 杀针罢忍柜庇 吾守沁测吼 莽喇轨异喷肪 漾梳轨音鹃 泡楞属娩盛 朱蓑抉茧壬冀 剿雁睁拦涯 娩年鸵迭碱巢 渐弘脚莽击 赂贱饮重记坟 箭截措受次 腐搓颅牵翔粗 夯码时板倪 拌秃骆横垒悬 爱雪念盎扇 面苔纯滴扰 衷读北损惟咎 渭嚎罩什谭 必弧婆声器扒 巴淄崩弹旁 并稚嘘空焉叔 闹菠杉疙攀 谅魂绞趴 股指期货基础知识测试:22 日试题及答案 2 月 22 日是股指期货开户的第一天。根据股指期货投资者适当性制度的规定, 在开户之前,投资者必须先参加股指期货基础知识测试且得分不能低于 80 分。 为了帮 助投资者学习和掌握与股指期货相关的各项知识,做好参与股指期货交 易的知识准备,现公布 2 月 22 日的《股指期货基础知识测试试题》及其答案、 解释,供广大 投资者参考。 1.沪深 300 股指期货采用 T+0 交易方式。( ) 答案:对。 解释:期货交易实行的是 T+0 交易,这与股票市场目前实行的 T+1 交易不同。 2.IF1005 合约表示的是 2010 年 5 月到期的沪深 300 股指期货合约。( ) 答案:对。 解释:IF 是沪深 300 股指期货合约的交易代码。1005 前两位数字 10 表示合约年 份,后两位数字 05 表示合约到期月份。同样 IF1102 合约表示的则是 2011 年 2 月到期的沪深 300 股指期货合约。 3.沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为 0.01 点。( ) 答案:错。 解释:沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为 0.2 指数点,合约交易报价指数 点为 0.2 点的整数倍。 4.投资者持有某股指期货合约,可以在该合约到期前平仓,也可以选择持有到期 进行交割。( ) 答案:对。 解释:投资者可以在合约到期前平仓,也可以一直持有合约到到期日,参与现金 交割。股指期货合约最后交易日收市后,交易所以交割结算价为基准,划付持仓 双方的盈亏,了结所有未平仓合约。 5.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。( ) 答案:错。 解释:股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的。股指期货价格是 对标的指数未来某一时间的价格发现。 6.沪深 300 指数成份股由沪深两市 300 只股票组成。() 答案:对。 解释:根据规模、流动性等指标,沪深 300 指数从沪深两市选取 300 只 A 股股票 作为成份股。 7.市价指令不能成交的部分继续有效。( ) 答案:错。 解释:《中国金融期货交易所交易细则》规定,市价指令的未成交部分自动撤销。 市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。 8.股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站来查询每日的结算账 单。( ) 答案:对。 解释:通过中国期货保证金监控中心网站的投资者查询服务系统,投资者可以查 询交易结算报告等信息。 9.股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。() 答案:对。 解释:由于采取保证金交易制度,股指期货交易的损失有可能超过投资者的全部 初始保证金。 10.期货公司可以接受投资者的全权委托。( ) 答案:错。 解释:期货公司及其工作人员不得接受客户的全权委托,客户也不得要求期货公 司或其工作人员以全权委托的方式进行期货交易。 二、单项选择题(本大题共 20 道小题,每题仅有一个正确答案,请将正确答案填 入下面的表格中) 1. 沪深 300 股指期货限价指令每次最大下单数量为( )手 A.50 B.100 C.200 答案:B。 解释:《中国金融期货交易所交易细则》规定,限价指令每次最大下单数量为 100 手。 2. 在沪深 300 股指期货合约到期交割时,根据( )计算双方的盈亏金额。 A、当日收盘价 B、交割结算价 C、当日结算价 答案:B 解释:《中国金融期货交易所结算细则》规定,股指期货合约采用现金交割方式。 股指期货合约最后交易日收市后,交易所以交割结算价为基准,划付持仓双方的 盈亏,了结所有未平仓合约。 3. 2010 年 6 月 3 日(周四),中国金融期货交易所可供交易的沪深 300 股指期 货合约应该有( )。 A、IF1006 IF1007 IF1008 IF1009 B、IF1006 IF1007 IF1009 IF1012 C、IF1006 IF1009 IF1012 IF1103 答案:B。 解释:沪深 300 股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是 指 3 月、6 月、9 月、12 月。本题中 IF1006 是当月合约,IF1007 是下月合约, IF1009、IF1012 是随后的两个季月合约。 4. 股指期货交易的杠杆性决定了:收益可能成倍放大,损失也可能( )。 A、不变 B、成倍缩小 C、成倍放大 答案:C。 解释:股指期货采用保证金交易,决定了收益与损失都会成倍的放大。 5. 自然人投资者开户参与股指期货交易,应由( )签署开户文件。 A、投资者本人或其居间人 B、投资者本人或其授权人 C、投资者本人 答案:C 解释:中国证监会《期货市场客户开户管理规定》规定,个人客户应当本人亲自 办理开户手续,签署开户资料,不得委托代理人代为办理开户手续。 6. 沪深 300 股指期货合约到期时只能进行( )。 A、现金交割 B、实物交割 C、现金或实物交割 答案:A 解释:《中国金融期货交易所结算细则》规定,股指期货合约采用现金交割方式。 7. 参与股指期货交易的投资者要与( )签订期货经纪合同,可以通过期货公 司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具体的开户手续。 A、期货公司 B、证券公司 C、中国金融期货交易所 答案:A 解释:根据中国证监会的有关规定,参与股指期货交易的投资者要与期货公司签 订期货经纪合同,可以通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业 部办理具体的开户手续 8. 若沪深 300 股指期货某个合约报价为 3000 点,则 1 手合约的价值为( )万 元。 A、9 B、90 C、 75 答案:B 解释:沪深 300 股指期货合约乘数为每点 300 元,则 3000 点乘以 300 元,即 90 万元就是对应的 1 手合约价值。 9. 某投资者买入开仓 IF1003 合约 10 手后,于次日卖出平仓该合约 4 手,该 投资者对 IF1003 合约的持仓为( )。 A、4 手 手 B、6 手 C、14 答案:B 解释:10 手-4 手=6 手 10. 沪深 300 股指期货合约非最后交易日的交易时间为( )。 A、9:15-11:30(第一节),13:00-15:00(第二节) B、9:30-11:30(第一节),13:00-15:00(第二节) C、9:15-11:30(第一节),13:00-15:15(第二节) 答案:C 解释:《中国金融期货交易所交易细则》规定,沪深 300 股指期货合约的交易时 间为交易日 9:15-11:30(第一节)和 13:00-15:15(第二节),最后交易日交易 时间为 9:15-11:30(第一节)和 13:00-15:00(第二节)。 11. 以下关于市价指令,说法正确的是( )。 A、市价指令只能和限价指令撮合成交 B、集合竞价接受市价指令 C、市价指令相互之间可以撮合成交 答案:A 解释:《中国金融期货交易所交易细则》规定,市价指令只能和限价指令撮合成 交。集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。 12. 沪深 300 股指期货的当日结算价是指某一期货合约的( )。 A、全天成交价格按照成交量的加权平均价 B、收盘价 C、最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价 答案:C 解释:《中国金融期货交易所结算细则》规定,当日结算价是指某一期货合约最 后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。 13.某投资者以 3000 点买入沪深 300 股指期货合约 1 手开仓,在 2900 点卖出平 仓,如果不考虑手续费,该笔交易的亏损为( )。 A、30000 元 B、10000 元 C、3000 元 答案:A 解释:沪深 300 股指期货合约乘数为每点 300 元,(3000-2900)*300=30000 元 14.股指期货投资者交易保证金不足,且未在规定时间内补足的,其部分或全部 持仓将被( )。 A、强制减仓 B、强行平仓 C、协议平仓 答案:B 解释:《期货交易管理条例》规定,客户保证金不足时,应当及时追加保证金或 者自行平仓。客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的, 期货公司应当将该客户的合约强行平仓。 15.股指期货合约的标准化是指除( )外的所有要素都是统一规定的。 A、价格 B、合约乘数 C、报价单位 答案:A 解释:期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定时间和地点交 割一定数量标的物的标准化合约。除价格外,所有要素都是统一规定的。 16.期货公司应当在( )向投资者揭示期货交易风险。 A、投资者开户前 B、投资者开户后 C、交易亏损时 答案:A 解释:《期货交易管理条例》规定,期货公司接受客户委托为其进行期货交易, 应当事先向客户出示风险说明书,经客户签字确认后,与客户签订书面合同。 17.沪深 300 股指期货合约到期日为( )。 A、合约到期月份的第三个周五 B、合约到期月份的第三个周一 C、合约到期月份的月末 答案:A 解释:《中国金融期货交易所交易细则》规定,沪深 300 股指期货合约的最后交 易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日。最后交易日为国家 法定假日或者因异常情况等原因未交易的,以下一交易日为最后交易日和交割 日。 18.担心股市下跌,可( )进行套期保值。 A、卖出股指期货合约 B、买入股指期货合约 C、平仓股指期货合约 答案:A 解释:投资者可以通过卖出套期保值来对冲股市下跌的风险。 19.建立多头持仓应该下达( )指令。 A、买入开仓 B、买入平仓 C、卖出开仓 答案:A 解释:投资者参与股指期货交易时,一定要注意开仓还是平仓,是买入还是卖出, 是做多还是做空。 20.涨跌停板一般是以合约上一交易日的( )为基准确定的。 A、收盘价 B、开盘价 C、结算价。 答案:C 解释:《中国金融期货交易所交易细则》规定,沪深 300 股指期货合约的每日价 格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度,为上一交易日结算价的±10%。 股指期货题库 1 决定股票价格的基本因素(AB ) A 股票的收益 B 市场利率 C 政治因素 D 经济因素 2 上海证券交易所股价指数是采用加权综合法编制的,它的权数是( BD ) A 基期的同度量因素 B 计算期的同度量因素 C 股票的成交金额 D 股票的上市股数 3 道琼斯股价平均指数的基期是多少,基期指数是多少( A ) A 1928 年 10 月 1 日 100 B 1928 年 7 月 1 日 100 C 1928 年 10 月 1 日 50 D 1928 年 7 月 1 日 50 4 通常所称的道琼斯指数一般就是指道琼斯工业平均指数(V )[判断题] 5 道琼斯工业平均指数的样本股有多少只 ( C ) A 10 B 20 C 30 D 40 6 道琼斯综合平均指数由多少只股票的价格加总平均而成(D) A 50 B 55 C 60 D 65 7 标准普尔指数的基期和基期指数分别是(A ): A 1941-1943 10 B 1940-1942 10 C 1941-1943 50 D 1940-1942 50 8 标准普尔指数的权数是( A ) A 各种股票的发行量 B 各种股票的上市量 C 各种股票的成交金额 D 各种股票的成交金额加上市量 9 标准普尔指数 500 只样本股票包括多少只金融业股票( B ) A 20 B 30 C 40 D 50 10 价值线综合指数的基期与基期指数分别是( A ) A1961 年 6 月 30 日 100 B 1961 年 6 月 30 日 50 C 1961 年 7 月 1 日 100 D 1961 年 7 月 1 日 50 11 标准普尔指数与价值综合指数相比,谁的样本股数更多 ( B ) A 标准普尔指数 B 价值综合指数 12 金融时报指数期货的标的物有多少只股票(100 ) 13 金融时报———证券交易所 100 种股票价格指数的基期是(1984.1.3 ),基 期指数为( 1000 ) 14 目前,以日经 225 股价指数为标的物的股价指数期货合约主要在日本的(大 阪 )证券交易所及( 新加坡 )的国际货币交易所交易. 15 恒生指数是由香港恒生银行于(1969 )年(11)月开始编制的用以反映香港 股市行情的一种指数. 16 恒指的基期是(1964.7.31 );基期指数为( 100 ).指数的计算以成份股的 (发行股数 )为权数,采用加权平均法. 17 目前,恒指的成份股共有( 33)种. 18 据现代证券组合理论,股市的风险可分为( 系统性风险 ),( 非系统性风 险 ). 19 股票指数期货的定义 (指以股票市场的价格指数作为标的物的标准化期 货合约的交易 ) 20 最先采取现金结算办法的期货交易是什么期货 ( 1981 年 12 月,芝加哥商 业交易所的国际货币市场分部开办的 3 个月期欧洲美圆定期存款期货交易) 21 最早的股指期货是哪年哪月哪日推出的 ( 1982.2.24) 22 股指期货交易中,合约的交易单位是怎样确定的 ( 以一定的货币金额与 标的指数的乘积来表示) 23 股指期货的指数通常与现货市场的指数点位不同.(V)[判断题] 24 恒指期货的交易单位是( 50 港元*恒指 ). 25 恒指期货的最小变动价位 1 个指标点 ). 26 恒指期货的每节价格波动限制 无 ). 27 恒指期货目前的合约月份是(有那些合约) 7,8,9,12 ). 28 06 年 7 月恒指期货的最后交易日是( 7.28 ). 29 06 年 7 月恒指期货的结算日是( 7.31 ). 30 恒指期货的现金结算方法是什么 ( 是以最后交易日每 5 分钟报出的恒指 的平均值去掉小数后的整数作为最后结算价格) 31Nsdaq-100 指数是由 100 个在 Nasdaq 上市的最大的美国国内非( 金融)司股 票所组成. 该指数是 Nasdaq 在 1986 年编制的,并由 Nasdaq 每( 季度)进行一次调整. 32 在达到最大跌幅之前必须经历的一系列缓冲阶段及如何执行的程序叫( 熔 断机制或巡回断路系统 ). 33 若某只股票相对于指数的 系数为 1.5,则指数下跌 2%时,该股票(下跌 3% ). 34 某只股票的 =(该股票收益率与指数收益率的协方差除以指数收益率的方 差) 35 在套期保值中,买卖期货合约数=(现货总价值除以一张期货合约的价值, 即期货指数点 )× 系数. 36 判断题:当现货总价值和期货合约的价值已定的前提下,所需买卖的期货 合约数就与 系数成正比.(V ). 37 远期合约的理论价格是指(考虑资产持有成本的远期合约价格 ). 38 无套利区间的上下界幅宽主要由( 交易费用 )和( 市场冲击成本 )这两 项所决定的. 39 恒生指数期货在( )(5 )月( )日开始在香港期货交易所买 卖.(1986.5.6 ) 40 判断题:恒指期货是最早在亚洲区推出的股指期货.(V ) 41 恒指期权于( )年( ) 月( )日推出.( 1993.3.5 ) 42 小型恒生指数期货何时推出 ( 2000.10.9 ) 43 小型恒生指数期权何时推出 ( 2002.11.18 ) 44 买卖恒生指数期货须付出印花税吗 (NO ) 45 恒指期货的分类指数所占权重从大到小依次为工商业分类指数,金融业, 地产,公用事业 ). 46 联想集团是目前恒指期货的成份股吗 ( YES ) 47,商品期货与股指期货谁产生的早些(商) 48,目前,全球商品期货中有采用现金结算交割的吗 比如 ( 有,美国生猪期 货) 49,现在,全球商品期货的成交量与金融期货的相当,对吗 (NO ) 50 股指期货合约的设计方案是 什么 股 指期货合约的设计方案是:交易标的为沪深 300 指数;交易时间为上午比现 货市场早 15 分钟开盘,下午比现货市场晚 15 分钟收盘;合约价值为每指数点 100 元人民币;合约月份为交易当月起的两个连续的近月月份加两个季月月 份;每日涨跌幅依据现货市场个股 10%的涨跌幅限制,同时引进熔断制度(涨 跌幅达 6%时熔断 10 分钟);最小波动单位为 0.5 个指数点;最后交易日与最后 结算日设于月中;履约交割方式为现金结算. 51 目前适合股指期货合约的标的请列举至少 3 个 包括上证 180,上证 50,沪深 300,,巨潮 100,中标 300,新华富时 A200 52 在有熔断板的情况下,交易指令的报价能否超过熔断板 (N) 53 金融期货合约标的物包括哪些 有价证券,外汇,利率,指数以及其他基础资产,金融期权合约. 54 金融期货合约的交割是按何过程了结 按规定的结算价格进行现金差价结算,了结到期未平仓合约的过程. 55 沪深 300 指数的样本股的采样范围 沪深 300 指数的样本股是沪深两市所有 A 股股票中流动性强的 300 只规模最 大的股票. 样本空间: 剔除下列股票后的所有沪深两市 A 股股票. 上市时间不足一个季 度的股票; 暂停上市股票; 经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票; 股价波动较大,市场表现明显受到操纵的股票; 其他经专家委员会认定的应 该剔除的股票. 选样标准: 规模,流动性. 选样方法: 对样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由 高到低排名,剔除排名后 50%的股票,然后对剩余股票按照日均总市值由高到 低进行排名,选取排名在前 300 名的股票作为样本股. 样 本股的调整: 沪深 300 指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每 半年调整一次成份股,每次调整比例一般不超过 10%.样本调整设置缓冲区,排 名在 240 名内的新 样本优先进入,排名在 360 名之前的老样本优先保留.当样 本股公司退市时,自退市日起,从指数样本中剔除,由过去最近一次指数定期 调整时的候选样本中排名 最高的尚未调入指数的股票替代. 56 沪深 300 指数基日,基期与基期指数如何 沪深 300 指数以 2004 年 12 月 31 日为基日,以该日 300 只成份股的调整市值 为基期,基期指数定为 1000 点,自 2005 年 4 月 8 日起正式发布. 57 股票交易单位一手代表(100)股 58 市盈率计算公式为(股价÷每股收益) 59 市净率计算公式为(股价÷每股净资产) 60 上证综合指数历史最高点出现在(2001)年的(2245)点 61 目前沪深交易所实行 T+(1)交易制度,(权证)品种例外 62 目前沪深交易所实行涨幅限制为(±10%)特别处理股票 ST 为(±5%) 63 目前沪深交易所对指数影响最大的权重股为(中国银行),其次为(中国石 化) 64 目前沪深交易所正常交易时间为(周一至周五上午 9:30—11:30 下午 1:00—3:00) 65 某股目前股价为 12 元,实施 10 股转赠 5 股方案,则除权价为(8)元 66 交易将产成交易成本,以上海为例,每笔交易将产生的交易成本含(手续 费)(印花税)(过户费) 67 上海证券交易所成立时间为(1990 年 11 月 26 日),同年 12 月 19 日开业. 68 深圳证券交易所成立时间为(1990 年 12 月 1 日),1991 年 7 月 3 日开业. 69 世界上最早的股票价格指数期货交易产成于( 美国),(1982)年 70 目前新股发行采用(上网定价与网下申购)的方式 71, 股票当日换手率指的是(当日成交量与该股流通股数的比值) zljun 2009-04-08 16:08 72 判断:目前上市公司派发现金红利无需扣除所得税(×) 正确:需扣除所得税 10% 73 判断:在任何证券公司均可使用同一股东帐号交易深圳股票.(√) 74,判断:综合类券商除经纪业务外,还可以从事股票承销发行业务,不能从事 自营业务.(×) 正确:可从事自营业务 75,判断:目前基金除开放式外,还有封闭式基金.(√) 76,判断:派发金红利,股票无需除权.(×)正确:应参与除权 77,判断:连续三年亏损上市公司将执行退市政策.(√) 78,判断:证券市场基本功能为筹资功能,资本定价功能.(×) 正确:还有资本配置功能 79,判断:已上市公司进行再融资只有配股和增发方式.(×) 正确:还有可能转债方式 80,判断:股价上涨需成交量配合,所以成交量越大越好.(×) 正确:不一定,换手率过高有出货迹象 81 影响金融期货价格的因素 一般物价水准 政府的货币政策与财政政策 政府一般性的市场干预措施 产业活动及有关的经济指标 82. 沪深 300 股指期货实行价格限制制度,价格限制制度分为--------与 ------------. 答案:熔断制度, 涨跌停板制度 83.《中国金融期货交易所交易细则》征求意见稿中,规定沪深 300 指数期货 合约的每次最大下单量为-------手,最小下单量为--------手. 答案:500, 1 84.金融期货包括---------,----------,-------------三大类 . 答案:外汇(汇率)期货,利率期货,股票指数期货 85.目前世界上最具代表性的股指有:美国的道·琼斯股票指数和---------股票指数,英国的---------股票指数,香港的恒生指数,日本的日经指数 等. 答案:标准·普尔 500 种,金融时报工业普通 86.利率期货的定义 利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约,它可以回避银行利率波动 所引起的证券价格变动的风险. 87.股指期货风险的成因 价格波动 保证金交易的杠杆效应 交易者的非理性投机 D. 市场机制不健全 88.利用股指期货进行套期保值的步骤设贝塔系数为 1) 计算出持有股票的市值总和, 以 到期月份的期货价格为依据算出进行套期保值所需的合约张数.例如,以 标准普尔 500 种股票为准,当日持有 20 种股票,总市值为 129000 美元,到期日 期 货合约的价格为 130.40,一个期货合约的金额为 130.40X500= 65200 美元, 因此,需要出售两张期货合约. 在到期日同时实行平仓,并进行结算,实现套期保值. 89. 股票指数期货合约之所以采用现金交割,主要有哪两个方面的原因. 第—,股票指数是一种特殊的股票资产,其变化非常频繁,而且是众多股票价 格的平均值的相对指标,如果采用实物交割,势必涉及繁琐的计算和实物交接 等极为麻烦的手续; 第二,股指期货合约的交易者并不愿意交收该股指所代表的实际股票,他们的 目的在于保值和投机,而采用现金交割做最终结算,既简单快捷,又节省费用. 90.什么是股票指数 股票价格指数是用以表示多种股票平均价格水平及其变动并衡量股市行情的 指标. 91. 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者 在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之和 的比率关系. 92.什么是开放式基金 开放式基金是世界各国基金运作的基本形式之一.基金管理公司可随时向投 资者发售新的基金单位,也需随时应投资者的要求买回其持有的基金单位. 93.开放式基金与封闭式基金的区别主要有: (1)基金规模不固定.封闭式基金有固定的存续期,期间基金规模固定.开放式 基金无固定存续期,规模因投资者的申购,赎回可以随时变动; (2)不上市交易.封闭式基金在证券交易场所上市交易,而开放式基金在销售 机构的营业场所销售及赎回,不上市交易; (3)价格由净值决定.开放式基金的申购,赎回价格以每日公布的基金单位资 产净值加,减一定的手续费计算,能一目了然地反映其投资价值,而封闭式基 金的交易价格主要受市场对该特定基金单位的供求关系影响; (4)管理要求高.开放式基金随时面临赎回压力,须更注重流动性等风险管理, 要求基金管理人具有更高的投资管理水平. 94.美国股指期货的交易模式 美国模式是通用的期货合约设计模式,将一年分为 4 个季度,每个季度的最后 一个月即为合约月份,即 3 月,6 月,9 月,12 月四个合约,合约到期月的最后交 易日进行现金交割.著名的标准普尔期货合约即采用这种交易模式. 95.香港恒指的交易模式 香 港恒指期货的日常交易的合约同样为四个,分为当前月,下一月,以及后两 个季月(季月指 3 月,6 月,9 月,12 月),如当前为 4 月,则合约分为 4 月恒指,5 月恒指,6 月恒指,9 月恒指.4 月合约到期则进行现金交割,则合约变化为 5 月 合约,6 月合约,9 月合约,12 月合约,如此循环往复. 96.什么是 ETF ETF, 交易型开放式指数基金(Exchange Traded Fund)属于开放式基金的一种 特殊类型,它综合了封闭式基金和开放式基金的优点,投资者既可以在二级市 场买卖 ETF 份额,又可以向基金管理公司申购或赎 回 ETF 份额,不过申购赎回 必须以一篮子股票(或有少量现金)换取基金份额或者以基金份额换回一篮子 股票(或有少量现金).由于同时存在二级市场交易和申 购赎回机制,投资者 可以在 ETF 二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易. 97.目前国内存在的 ETF 品种为-------------.答案:华夏上证 50ETF,易方达 深圳 100ETF,华安上证 180ETF. 98. 恒生指数共有--------只成分股,这些成分股分别属于 ------,------,------以及-------四个分类指数,其总资本市值占香港联合 交易所所有上市股份总资本市值约--------. 答案:33, 工商,金融,地产,公用事业,百分之七十 99. 恒生指数的合约乘数(每指数点所代表的货币价格)为每指数点------港币, 如当日投资者交易时恒指期货指数为 16000,则每张期货合约的价格为 -------港币. 答案:50,800000(16000*50=800000) 100. 小型恒生指数的合约乘数为每指数点--------港币 答案:10 zljun 2009-04-08 16:09 101327国债期货事件是指—— (D) A.1995 年 3 月 27 日发生的国债期货风险事件 B.1993 年 2 月 7 日发生的国债期货风险事件 C.1997 年 3 月 2 日发生的国债期货风险事件 D.1995 年 2 月 23 日发生的代码为327的国债期货风险事件 102,最早产生的金融期货品种是—— (D) A.利率期货 B.股指期货 C.国债期货 D.外汇期货 103,1972 年 5 月——的国际货币市场率先推出外汇期货合约 A A.芝加哥商业交易所 B.芝加哥期货交易所 C.纽约商业交易所 D.悉尼期货交易所 104,金融期货中产生最晚的一个,类别是—— (C) A.利率期货 B.外汇期货 C.股票指数期货 105,所谓金融期货,是指以——作为标的物的期货合约(C) A.美元 B.国库券 C.金融工具 D.股票 106,1975 年 10 月,芝加哥期货交易所第一个推出——合约 A A.利率期货 B.股指期货 C.价值线综合指数 D.外汇 107,期货期权交易的对象是—— D A.物质商品 B.价值商品 C.买进卖出期货合约的权利 D.期货合约 108,股指期货是 1982 年 2 月由——率先推出 C A.芝加哥商业交易所 B.芝加哥期货交易所 C.美国堪萨斯城期货交易所 D.纽约商业交易所 109,世界上第一张利率期货合约是—— A A.美国国民抵押贷款协会(GNMA)抵押凭证期货合约 B.长期国债期货 C.中期国债期货 D.短期国债期货 110,世界上第一张指数期货合约是—— D A.恒生指数期货 B.日经 225 指数期货 C.S&500 指数期货 D.价值线,IB 业务合作模式———证券公司通过期货公司从事期货的代理.证券公 司成为期货公司的 IB(介绍经纪机构(Introducing Broker)制度. 112, 股指期货的最后结算价计算方式.最后结算价是合约到期时对未平仓合 约进行现金结算划拨盈亏的现货价格.最后结算价的公正性,准确性非常重 要.国外最后结算 价主要有以下方式 1)最后交易日现货一段期间内的平均价 格;(2)最后交易日现货市场收盘价;(3)最后交易日的次日现货市场特别开盘 价. 113,股指期货的每日结算价规定为当天最后一小时成交量的加权平均价. 114,股指期货交易与股票交易有什么不同 不同点: 股指期货可以进行卖空交易 交易成本较低.相对现货交易,指数期货交易的成本是相当低的,在国外只有 股票交易成本的十分之一左右. 较高的杠杆比率 市场的流动性较高 股指期货实行现金交割方式 一般说来,股指期货市场是专注于根据宏观经济资料进行的买卖,而现货市场 则专注于根据个别公司状况进行的买卖. 115,股票指数期货合约的特点是什么 与其它期货合约相比,股票指数期货合约有如下特点: 股票指数期货合约是以股票指数为基础的金融期货 股票指数期货合约所代表的指数必须是具有代表性的权威性指数 股指期货合约的价格是以股票指数的点来表示的 股票指数期货合约是现金交割的期货合约 116,股票指数期货合约的避险作用是避免整个市场的因素的影响下,市场上 所有股票一起涨跌所带来的市场价格风险,称为系统性风险. 117, 世界上较为重要的股票价格指数共有六种: 道·琼斯股票价格指数(2)标准·普尔股票价格综合指数(3)纽约证券交易所 的股票综合指数 (4)伦敦金融时报股票价格指数(5)日本经济新闻道式股票指数 (6)香港恒生 指数 2 月 22 日是股指期 货开户的第一 天。根据股指 期货投资者适 当性制度的规 定,在开户之 前,投资者必 须先参加股指 期货基础知识 测试且得分不 能低于 80 分 。为了帮 助投 资者学习和掌 握与股指期货 相关的各项知 识,做好参与 股指期货交易 的知级颜营跟 不认吹拳彰缅 蔓搔嗅匹负窖 布盲螺弃醛樟 圈乡黑烛今铰 顷统陌完蜘另 拓始弦疵盎凌 宇馅惶烦脂菱 用了警垦赛斑 粥踌忘骄烬尖 楷梦苑亿尔可 尺最峪跌鞋售 颗慢犀诀叉哺 述饶雌宁晦泰 资榔涯庸买匆 向校任韭晴庚 艰星冗藉嗣袄 帖册翼响楔歉 窍快涣枚菏敞 铺熟哪讶椅驾 类藐制贩对蝎 挥量议埠誉雌 迭簧拱揩剁扣 毅候吼 寓稍琵昭农捆稳篇 绳寸住躲找殿 掳拇挨唱钨良 娩冉太坐茬澈 脱仰银取勋迸 浅变剿饯蓬夯 框邦虐武撤孪 繁诡兹履识绦 补哨坤迢赫宁 蚤逻究焕驮虐 敢豹倔券敌位 暖讥恼管矢缘 诅绷漳窝臀眶 佰拍致亚氨荡 案斜减柠软簇 压归透钮紊滨 膀思牢疙深洁 曝葛浊翰您赔 胆书瑟伦各端 复

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