2020-01-31 06:18

东方证券-股指期货趋势交易之"蜘蛛网策略":

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  【研究报告内容摘要】研究结论中金所每日披露的沪深300股指期货结算会员成交持仓排名数据,是一项重要的市场信息。

  【慧博投研资讯】本报告着眼于从成交持仓表中捕捉投资者行为信息,并以此为基础构建股指期货的交易策略。(慧博投研资讯)我们将期货市场中的投资者分成两类:第一类为知情投资者,第二类为非知情投资者,前者比后者在信息上占有优势。两类投资者的行为特征不同,其改变成交持仓表的方式也不相同。基于对成交持仓表的深入分析,我们尝试构造了知情投资者情绪(InformedTraderSentiment,ITS)指标和非知情投资者情绪(UninformedTraderSentiment,UTS)指标,并在此基础上计算市场情绪差异(MarketSentimentDifference,MSD)指标。我们将上述三个指标分别用于构建股指期货的日内交易策略,取得了不错的效果。在未考虑杠杆的情况下,最佳的回测结果为年化收益率高于51%,年化夏普比率高于2.2。风险提示本报告中所展示的策略效果为历史回测的结果,未来市场可能发生较大的变化。

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